Predvidevanje finančnih pretresov v iranskih podjetjih z uporabo rudarjenja podatkov

Povzetek

Odločanje na področju evaluacije finančnega statusa podjetij so zelo pomembne: napačne odločitve zelo verjetno povzročijo pretres in finančno krizo podjetja. Predvidevanje finančnih kriz in pretresov v proizvodnih podjetjih je pomembno za manager­je, investitorje, revizorje, finančne analitike, državne uradnike in zaposlene. Cilj tega članka je analizirati predvidevanje finanč­nih pretresov v iranskih podjetjih. Naša študija uporablja metodo SVDD (Support Vector Data Description) za predvidevanje finančnih pretresov in predlaga nov bolj stabilen model predvidevanja z večjo močjo razlage. V ta namen smo uporabili tehni­ko preiskovanja mreže in uporabili 3-kratno prečno validacijo, da smo poiskali parametre jedrne funkcije SVDD. Da bi ocenili natančnost predvidevanja SVDD, smo jo primerjali z metodo FCM (fuzzy c-means). Rezultati eksperimenta so pokazali, da je SVDD uspešnejša od drugih metod v letih pred pojavam finančnega pretresa. Podatke, ki smo jih uporabili v naši študiji, smo dobili s teheranske borze in baze podatkov računovodskih raziskav. V skladu s podatki iz obdobja 2000 in 2009 smo izbrali 70 parov družb, ki so bile uvrščene na teheransko borzo.